On the price of the α-percentile options

FUJITA, T

Hitotsubashi University Faculty of Commerce Working Paper Series No. 25   1 - 17   1997年6月

A fractional dimension, self-similarity and a generalized diffusion operator, 査読

Fujita Takahiko

Probabilistic Methods in Mathematical Physics   83 - 90   1987年7月

A fractional dimension and generalized diffusion

Fujita, T

Fifth Japan USSR Probability and Statistics Symposium   123 - 124   1986年7月

ファイナンス・保険数理の現代的課題 －局所時間汎関数分布とLocal Time Barrier Optionの価格付けー (共著)

冨山房インターナショナル  2008年  （ ISBN:9784902385601 ）

ランダムウォークと確率解析 -ギャンブルから数理ファイナンスまで-

日本評論社  2008年 

確率・統計・モデリング問題集

藤田岳彦（ 担当： 単著）

日本アクチュアリー会  2007年8月 

道具としての金融工学

藤田岳彦（ 担当： 単著）

日本実業出版社  2005年3月 

ファイナンスの最適化入門

藤田岳彦（ 担当： 単著）

講談社  2002年12月 

ファイナンスの確率解析入門

藤田岳彦（ 担当： 単著）

講談社  2002年10月 

デリバティブ価格理論入門－金融工学への確率解析(金融職人技シリーズ)

Martin Baxter, Andrew Rennie, 原著, 高岡浩一郎, 塩谷匡介, 藤田岳彦（ 担当： 共訳）

シグマベイスキャピタル  2001年2月 

これでなっとく金融数学の基礎知識

藤田岳彦（ 担当： 単著）

講談社  2000年12月 

確率・統計入門－数理ファイナンスへの適用

森真, 藤田岳彦（ 担当： 共著）

講談社  1999年4月 

確率統計入門 -数理ファイナンスへの適用- (共著)

講談社  1998年 

A fractional dimension self-similarity and a generalized diffusion operator

Probabilistic Methods in Mathematical Physics, the Proceedings of Taniguchi international Symposium Katata and Kyoto 1985( edited by K. Ito)  1987年 

A fractional dimension self-similarity and a generalized diffusion operator

Probabilistic Methods in Mathematical Physics, the Proceedings of Taniguchi international Symposium Katata and Kyoto 1985 ( edited by K. Ito)  1987年 

離散伊藤公式とその応用 (数値解析における理論・手法・応用) (共著)

京都大学数理解析研究所講究録   1638, 130-136   2009年

A uniformly distributed sequence on the ring of p-adic integers

Takahiko Fujita, Hiroshi Kaneko, Shin Matsumoto

Monte Carlo Methods and Applications   14 ( 4 )   303 - 310   2008年11月

A UNIFORMLY DISTRIBUTED SEQUENCE ON THE RING OF p–ADIC INTEGERS. (共著)

Monte Carlo Methods and Applications   14 ( 4 )   303 - 310   2008年11月

A random walk analogue of Lévy's Theorem

Takahiko Fujita

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica   45 ( 2 )   223 - 233   2008年6月

A random walk analogue of Levy's theorem

Takahiko Fujita

STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA   45 ( 2 )   223 - 233   2008年6月

A probabilstic approach to the special values of the Riemann zeta function

Fujita, T

京都大学数理解析研究所講究録 数論と確率論   1590   1 - 9   2008年4月

A proof of Ito's formula using a discrete Ito's formula (共著)

Stud. Sci. Math. Hungar.   45 ( 1 )   125 - 134   2008年3月

An arbitrage approach to the pricing of catasrophe options involving the Cox process (共著)

Hitotsubashi J. of Economics   Vol 49, 67-74   2008年

Euler's formulae for the Riemann zeta function and Cauchy variables

Infinitely divisible processes and Related topics 12, The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   213   98 - 103   2008年

Perpetual Brownian and Bessel quantiles (共著)

to appear in Electron. Comm. Prob.   2008年

An arbitrage approach to the pricing of catasrophe options involving the Cox process (jointly worked)

Hitotsubashi J. of Economics   Vol 49, 67-74   2008年

A probabilistic approach to special values of the Riemann zeta function

RIMS Kokyuroku Number Theory and Probability Theory, Research Institute for Mathematical Sciences Kyoto University, Kyoto, Japan   1590   1 - 9   2008年

Euler's formulae for the Riemann zeta function and Cauchy variables

Infinitely divisible processes and Related topics 12, The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   213   98 - 103   2008年

Perpetual Brownian and Bessel quantiles (jointly worked)

to appear in Electron. Comm. Prob.   2008年

A proof of Ito's formula using a discrete Ito's formula (jointly worked)

Stud. Sci. Math. Hungar.   45 ( 1 )   125 - 134   2008年

On the remarakable distributions of maxima of some fragments of the standard reflecting random walk and Brownian Motion 査読

Fujita, T, Yor, M

Prob. Math. Stat.   27 ( 1 )   89 - 104   2007年2月

A warning about an independent property related to Random Brownian scaling 査読

Fujita, T, Yor, M

Prob. Math. Stat.   27 ( 1 )   105 - 108   2007年2月

On the infinitely divisibility and the selfdecomposability of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times (共著)

Infinitely divisible processes and related topics 11 The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   195   126 - 134   2007年

EULER'S FORMULAE FOR zeta(2n) AND CAUCHY VARIABLES(with P. Bourgade and M. Yor) (jointly worked)

Elect.Comm.Prob.   ( 12 )   73 - 80   2007年

On the infinitely divisibility and the selfdecomposability of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times (jointly worked)

Infinitely divisible processes and related topics 11 The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   195   126 - 134   2007年

A warning about an independent property related to Random Brownian scaling (jointly worked)

Prob. Math. Stat   27 ( 1 )   105 - 108   2007年

On the remarakable distributions of maxima of some fragments of the standard reflecting random walk and Brownian Motion (jointly worked)

Prob. Math. Stat   27 ( 1 )   89 - 104   2007年

EULER'S FORMULAE FOR zeta(2n) AND CAUCHY VARIABLES (共著)

Elect.Comm.Prob.   ( 12 )   73 - 80   2007年

On a particular class of self-decomposable random variables: the durations of Bessel excursions straddling an independent exponential time 査読

Bertoin,J, Roynette, B, Fujita, T, Yor,M

Prob. Math. Stat.   26 ( 2 )   315 - 366   2006年6月

The distribution of Continuous Time Rank Processes 査読

Fujita, T, Miura, R

Advances in Mathematical Economics   9   25 - 32   2006年3月

The distribution of Continuous Time Rank Processes (jointly worked)

Advances in Mathematical Economics   9   25 - 32   2006年

On a particular class of self-decomposable random variables: the durations of Bessel excursions straddling an independent exponential time (jointly worked)

Prob. Math. Stat.   26 ( 2 )   315 - 366   2006年

Pricing path-dependent options in some Black-Scholes market from the distribution of homogeneous Brownian functionals (jointly worked)

Journal of Applied Probability   41 ( 1 )   1 - 18   2004年

Pricing path-dependent options in some Black-Scholes market from the distribution of homogeneous Brownian functionals (共著)

Journal of Applied Probability   41 ( 1 )   1 - 18   2004年

Pricing derivatives in Zone model 査読

Fujita Takahiko

Asia-Pacific Financial Markets   9 ( 3 )   211 - 215   2003年9月

An Application of New Barrier Options (Edokko Options) for Pricing Bonds with Credit Risk

Fujita, T, Ishizaka, M

Hitotsubashi Journal of Commerce and Management   37 ( 1 )   17 - 23   2003年5月

Edokko Options:A New Framework of Barrier Options 査読

Fujita, T, Miura, R

Asia-Pacific Financial Markets   9 ( 2 )   141 - 151   2003年5月

An Application of New Barrier Options (Edokko Options) for Pricing Bonds with Credit Risk (jointly worked)

Hitotsubashi Journal of Commerce and Management   37 ( 1 )   141 - 151   2003年

Edokko Options:A New Framework of Barrier Options (jointly worked)

Asia Pacific Financial Markets   9 ( 2 )   141 - 151   2003年

The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (jointly worked)

Monte Carlo Methods and Applications   8 ( 2 )   149 - 158   2002年

The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (共著)

Monte Carlo Methods and Applications   8 ( 2 )   149 - 158   2002年

マルチンゲール理論に基づくデリバティブの価格付けと複製ポートフォリオ構築

一橋論叢   126   339 - 364   2001年

デリバティブの価格理論（エキゾティックオプションを中心に）、応用数理

応用数理、岩波書店   11 ( 4 )   38 - 55   2001年

The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (jointly worked)

1240   114 - 124   2001年

The generalized van der Corput sequence and its application to numerical inegration (共著)

数理解析研究所講究録 確率数値解析に於ける諸問題 V   1240   114 - 124   2001年

Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm 査読

Fujita, T, Ito, S, Ninomiya, S

J. Math. Sci. Univ. Tokyo   7 ( 2 )   163 - 193   2000年3月

Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm (jointly worked)

88 - 114   2000年

A Note on the Joint Distribution of α-βPercentiles and Its Application to the Option Pricing

Asia Pacific Financial Markets   7 ( 4 )   339 - 344   2000年

Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm (共著)

数理解析研究所講究録1127 確率数値解析における諸問題、Ⅳ   88 - 114   2000年

A Note on the Joint Distribution of α-βPercentiles and Its Application to the Option Pricing

Asia Pacific Financial Markets   7 ( 4 )   339 - 344   2000年

Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm (jointly worked)

J. Math. Sci. Univ. Tokyo   163 - 193   2000年

On the replicating portfolio of some exotic options 査読

Fujita, T, Futagi, S

ISCIE International Symposium on Stochastic system Theory and Its Applications   107 - 112   1999年10月

On the replicating portfolio of some exotic options (jointly worked)

Proceeding of the 31st ISCIE International Symposium on Stochastic system Theory and Its Applications   107 - 112   1999年

確率金利モデルにおけるアベレージオプションの価格理論

Fujita Takahiko

一橋論叢   120 ( 5 )   693 - 700   1998年11月

多次元連分数展開と数の同時近似 査読

Fujita Takahiko

Seminar on Probabikity   61   1 - 14   1998年3月

ルックバックオプションの価格理論についての注意

Fujita Takahiko

一橋論叢   116 ( 5 )   160 - 167   1996年11月

可変ボラティリティを持つデリバティブの価格理論

Fujita Takahiko

一橋大学研究年報 自然科学研究   30   3 - 29   1996年9月

On almost everywhere exponential convergence of the modified Jacobi-Perron algorithm (jointly worked)

Ergodic Theory and Dynamical Systems   16   1345 - 1352   1996年

On almost everywhere exponential convergence of the modified Jacobi-Perron algorithm (共著)

Ergodic Theory and Dynamical Systems   16   1345 - 1352   1996年

On some properties of holomorphic diffusion

Fujita Takahiko

Hitotsbashi Journal of Arts Sciences   34 ( 1 )   83 - 90   1993年2月

SOME ASYMPTOTIC ESTIMATES OF TRANSITION-PROBABILITY DENSITIES FOR GENERALIZED DIFFUSION-PROCESSES WITH SELF-SIMILAR SPEED MEASURES

T FUJITA

PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES   26 ( 5 )   819 - 840   1990年12月

Some Asymptotic Estimates of Transition Probability Densities of Generalized Diffusion Processes with Self-Similar Speed Measures. 査読

Fujita Takahiko

Publication R. I. M. S. Kyoto University   26 ( 5 )   819 - 840   1990年9月

曲率と拡散過程

藤田岳彦

Survey in Geometry   1 - 52   1985年10月

The Onsager-Machlup function for diffusion processes (jointly worked)

Journal of Mathematics Kyoto University   22 ( 1 )   115 - 130   1982年

The Onsager-Machlup function for diffusion processes (共著)

Journal of Mathematics Kyoto University   22 ( 1 )   115 - 130   1982年

拡散過程の Onsager-Machlup 関数について

藤田岳彦, 小谷真一

京都大学数理解析研究所講究録   434 ( 434 )   183 - 193   1981年4月

Takahiko Fujita

日露確率統計シンポジウム (Invited Speakaer)  2009年 

Takahiko FUJITA

Stochastic Analysis for and from Finance" (SAFFF) (Invited Speaker)  2009年 

Takahiko FUJITA

第３回金融工学教育国際会議 8/8/2009(Invited Speaker)  2009年 

Takahiko FUJITA

International symposium on dynamical system  2009年 

藤田岳彦, 石村直之

2009 金融工学科研費研究集会, 2009/2  2009年 

藤田岳彦

2009数論とエルゴード理論ワークショップ, 2009/2  2009年 

Takahiko FUJITA, Noyuki Ishimura, Noritoshi Kawai

AfiriComp 2009 (Jan) at Sun city, South Africa  2009年 

Euler's formulae for the Riemann zeta function and Cauchy variables

Fujita, T

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2008年2月 

Takahiko FUJITA

School on Randomness at Santiago, Chilie, 2008/12  2008年 

藤田岳彦

2008大阪大学金融保険中之島ワークショップ, 2008/12  2008年 

藤田岳彦

京都大学理学研究科・京都大学数理解析研究所談話会, 2008/10  2008年 

Takahiko FUJITA, A probabistic approah to the special values of the Riemann zeta function

数論とエルゴード理論シンポジウム, 金沢大学サテライトプラザ、2008/2  2008年 

Takahiko FUJITA, Brownian and Random Walk Fragments and “Meander Option "

数理ファイナンスとその周辺シンポジウム 東京大学 駒場 2008/1  2008年 

離散確率解析とその周辺 ーブラック・ショールズからリーマンゼータまで

藤田岳彦

日本数学会企画特別講演  2007年3月 

On the infinite divisibility and the selfdecomposability of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times

Fujita,T, Yor, M

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2007年2月 

Takahiko FUJITA, New Exotic derivative Products,

(Invited Speaker) 金融機構新金融商品開発展望会 at 政治大学, 台北, 2007/12  2007年 

Takahiko FUJITA, )On Pricing "Meander Option"

(Invited Speaker) 2007年度中之島ワークショップ 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題 大阪大学金融・保険教育研究センター 2007/12  2007年 

Takahiko FUJITA, A probabilistic approach to the special values of the Riemann zeta function

“Number Theory and Probability Theory, International Institute for Advanced Study, Nara, 2007/10  2007年 

Takahiko FUJITA, Euler's formulae for the Riemann zeta function and

統計数理研究所共同研究集会 無限分解可能過程と関連する諸問題, 2007/11  2007年 

Takahiko FUJITA, A probabilistic approach to the special values of the Riemann zeta function

数論セミナー 明治学院大学 2007/7  2007年 

Takahiko FUJITA, 離散確率解析とその周辺 - ブラック・ショールズからリーマン・ゼータまで-

（Invited Speaker） 日本数学会 企画特別講演 2007/3  2007年 

Takahiko FUJITA, On the infinitely divisibility of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times

(Invited speaker) Oidemase Yamaguchi Symposium, “Probability Theory and Related Topics”. Yamaguchi, 2006/11  2006年 

Takahiko FUJITA, On the infinitely divisibility of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times

統計数理研究所共同研究集会 無限分解可能過程と関連する諸問題, 2006/11  2006年 

Takahiko FUJITA, Some Results on Local Time and Excursions of Brownian Motion and Random walk

(Invited Speaker) Stochastic Process and Applicationd to Mathematical Finance, Ritsumeikan University, 2006/3  2006年 

Takahiko FUJITA, Discrete stochastic calculus and its applications to

数理ファイナンスとその周辺シンポジウム at 一橋大学 2006/1  2006年 

Takahiko FUJITA, On the remarkable distributions of maxima of Brownian motion and Random walk and Brownian excursion straddling independent exponential times

Internatinal Conference on Probability Theory (Journees des Probabilites) at Nancy University 2005/9  2005年 

Takahiko FUJITA, Maxima in Excursions of Random Walk and Brownian Motion

Probability and Number Theory at Kanazawa 2005/7  2005年 

Takahiko FUJITA, The distribution of rank processes and its application to mathematical finance

(Invited Speaker) Mathemtical Finance Sympojium at Hong Kong University of Science and Technology 2005/1  2005年 

デリバティブの価格理論（エキゾティックオプションを中心に）

藤田岳彦

応用数理  2001年12月 

The generalized van der Corput sequence and its application to numerial integration

藤田岳彦, 伊藤俊次, 二宮祥一

数理解析研究所講究録 確率数値解析における諸問題Ⅴ  2001年10月 

Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Brun's algotithm

藤田岳彦, 伊藤俊次, 二宮祥一

数理解析研究所講究録 確率数値解析における諸問題Ⅳ  2000年9月 

新金融派生商品の開発とその価格付け

New mathematical education

Making and pricng of new exotic derivatives