2023/03/27 更新

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フジタ　タカヒコ
藤田　岳彦
FUJITA Takahiko
所属
理工学部 教授
その他担当機関
理工学研究科ビジネスデータサイエンス専攻博士課程前期課程
理工学研究科ビジネスデータサイエンス専攻博士課程後期課程
連絡先
メールによる問い合わせは《こちら》から
外部リンク

学位

  • 理学博士 （ 京都大学 ）

  • 理学修士 （ 京都大学 ）

学歴

  • 1981年3月
     

    京都大学   理学研究科   数学専攻   博士   中退

  • 1980年3月
     

    京都大学   理学研究科   数学専攻   修士   修了

  • 1978年3月
     

    京都大学   理学部   卒業

  • 1974年3月
     

    私立灘中学灘高等学校   卒業

経歴

  • 2007年10月 - 現在

    京都大学数理解析研究所伊藤清ガウス賞受賞記念講座客員教授

  • 2007年10月 - 現在

    Kyoto Univesrsity Research Institute of Mathematical Science, visiting professor, Kiyoshi Ito research division of mathematical analysis

  • 2000年10月 - 現在

    一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授を兼任

  • 2000年10月 - 現在

    Graduate school of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University, professor

  • 2000年4月 - 現在

    Graduate school of commerce and management, Hitotsubashi University, professor

  • 2011年4月 - 　

    中央大学理工学部教授

  • 2010年4月 - 2011年3月

    中央大学大学院兼任講師

  • 2000年10月 - 2011年3月

    一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

  • 2000年4月 - 2011年3月

    一橋大学大学院商学研究科教授   教授

  • 2000年4月 - 2011年3月

    一橋大学大学院商学研究科教授

  • 2002年1月 - 2004年4月

    パリ第6大学数学学部確率学科客員研究員

  • 2003年2月 - 　

    -4 パリ第6大学数学学部確率論学科客員研究員

  • 1998年4月 - 2000年3月

    一橋大学商学部教授

  • 2000年2月 - 　

    -4 University of Paris 6, Department of Mathematics, Labo. of Probability, visiting researcher

  • 1998年4月 - 　

    Hitotsubashi University Faculty of commerce, professor

  • 1996年4月 - 1998年3月

    一橋大学商学部助教授

  • 1991年1月 - 1996年3月

    一橋大学法学部助教授

  • 1991年1月 - 　

    一橋大学

  • 1983年4月 - 1990年12月

    京都大学教養部講師

  • 1981年4月 - 1990年12月

    京都大学理学部数学教室助手

  • 1986年1月 - 1986年7月

    カリフォルニア大学アーバイン校客員助教授

  • 1986年1月 - 　

    -7 California州立大学Irvine校にてvisiting assistant professor(確率・統計，実解析などの授業を担当)

  • 1986年1月 - 　

    -7 Univeristy of California Irvine, visiting assistant professor(teaching probability and real analysis)

  • 1983年4月 - 　

    京都大学教養部講師を兼任

  • 1981年4月 - 　

    Kyoto University reserch assisitant

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所属学協会

  • 日本証券計量金融工学学会

  • 日本数学会

  • 日本数学教育学会

研究キーワード

  • 保険数理

  • 数理ファイナンス

  • 確率論

  • Insurance Mathematics

  • Mathematical Finance

  • Probabilty Theory

  • 確率論、数理ファイナンス、保険数理

研究分野

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

論文

  • Japan Russia Probability and Mathemtical Statistics Symposium

    Fujita, T

    Theory of Probability (forthcoming)   2009年9月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Steklv Institute  

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  • 第3回金融工学教育国際会議

    Fujita, T

    CFEE   2009年8月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：Hitotsubashi University  

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  • Cauchy Variables and Riemann Zeta Function

    Fujita, T

    School On Randomness   2008年12月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：University of Chillie  

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  • On new exotic derivative products

    Fujita, T

    金融機構新金融商品開発展望会   2007年12月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：政治大学（台北）  

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  • Local Times, Excursion and related topics

    Fujita,T

    Stochastic Process and Applicationd to Mathematical Finance, Ritsumeikan University, 2006/3   2006年3月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Ritsumeikan University  

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  • On the price of the α-percentile options

    FUJITA, T

    Hitotsubashi University Faculty of Commerce Working Paper Series No. 25   1 - 17   1997年6月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：一橋大学  

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  • A fractional dimension, self-similarity and a generalized diffusion operator, 査読

    Fujita Takahiko

    Probabilistic Methods in Mathematical Physics   83 - 90   1987年7月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Kinokuniya  

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  • A fractional dimension and generalized diffusion

    Fujita, T

    Fifth Japan USSR Probability and Statistics Symposium   123 - 124   1986年7月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Japan USSR Probabilioty seminar  

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書籍等出版物

  • 弱点克服 大学生の確率統計

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    東京図書  2010年4月  （ ISBN:9784489020698 ）

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • Introduction to College Probability and Statistics

    2010年  （ ISBN:9784489020698 ）

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  • ファイナンス・保険数理の現代的課題

    黒田耕嗣（ 範囲: 局所時間汎関数分布とLocal Time Barrier Optionの価格付け(ブラックHショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論;局所時間汎関数とLocal Time Barrier Option)）

    冨山房インターナショナル、日本大学文理学部  2008年10月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • ランダムウォークと確率解析－ギャンブルから数理ファイナンスまで－

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    日本評論社  2008年2月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • Modern topics of the matmatical finance and the insurance mathematics -On the distribution of the local time functionals and the price of local time barrier options- (jointly worked)

    Fuzanbo International  2008年  （ ISBN:9784902385601 ）

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  • ファイナンス・保険数理の現代的課題 －局所時間汎関数分布とLocal Time Barrier Optionの価格付けー (共著)

    冨山房インターナショナル  2008年  （ ISBN:9784902385601 ）

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  • ランダムウォークと確率解析 -ギャンブルから数理ファイナンスまで-

    日本評論社  2008年 

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  • 確率・統計・モデリング問題集

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    日本アクチュアリー会  2007年8月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • 道具としての金融工学

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    日本実業出版社  2005年3月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • ファイナンスの最適化入門

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    講談社  2002年12月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • ファイナンスの確率解析入門

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    講談社  2002年10月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • デリバティブ価格理論入門－金融工学への確率解析(金融職人技シリーズ)

    Martin Baxter, Andrew Rennie, 原著, 高岡浩一郎, 塩谷匡介, 藤田岳彦（ 担当： 共訳）

    シグマベイスキャピタル  2001年2月 

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    総ページ数：310   記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • これでなっとく金融数学の基礎知識

    藤田岳彦（ 担当： 単著）

    講談社  2000年12月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • 確率・統計入門－数理ファイナンスへの適用

    森真, 藤田岳彦（ 担当： 共著）

    講談社  1999年4月 

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    総ページ数：214   記述言語：日本語   著書種別：学術書

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  • 確率統計入門 -数理ファイナンスへの適用- (共著)

    講談社  1998年 

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  • A fractional dimension self-similarity and a generalized diffusion operator

    Probabilistic Methods in Mathematical Physics, the Proceedings of Taniguchi international Symposium Katata and Kyoto 1985( edited by K. Ito)  1987年 

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  • A fractional dimension self-similarity and a generalized diffusion operator

    Probabilistic Methods in Mathematical Physics, the Proceedings of Taniguchi international Symposium Katata and Kyoto 1985 ( edited by K. Ito)  1987年 

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MISC

  • Valuation of a Repriceable Executive Stock Option (共著)

    Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 17, No.1, (2010) 1-18.   17 ( 1 )   1 - 18   2010年2月

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  • A discrete analogue of two "dual " continuous GGC(:Generalized Gamma Convolution variables),

    Infinitely divisible processes and Related topics 14, The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   247   87 - 91   2010年

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  • Valuation of a Repriceable Executive Stock Option (jointly worked)

    Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 17, No.1, (2010) 1-18.   Vol. 17, No.1, (2010) 1-18.   2010年

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  • A discrete analogue of two "dual " continuous GGC(:Generalized Gamma Convolution variables)

    Infinitely divisible processes and Related topics 14, The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   247   87 - 91   2010年

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  • Discrete Ito Formula and its Applications (Numerical Analysis : Theory, Methods and Applications) (jointly worked)

    Koukyuroku Reserch Institute Mathematical Sciense Kyoto University   1638, 130-136   2009年

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  • 離散伊藤公式とその応用 (数値解析における理論・手法・応用) (共著)

    京都大学数理解析研究所講究録   1638, 130-136   2009年

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  • A uniformly distributed sequence on the ring of p-adic integers

    Takahiko Fujita, Hiroshi Kaneko, Shin Matsumoto

    Monte Carlo Methods and Applications   14 ( 4 )   303 - 310   2008年11月

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    記述言語：英語  

    This article will be started with a fundamental observation on consecutive nonnegative integers. Based on the observation, we will demonstrate that the sequence of nonnegative integers is regarded as a uniformly distributed sequence in the ring of the p-adic integers. As a result, the sequence provides us with a faster rate of convergence than the one obtained by simply applying law of the iterated logarithm. © de Gruyter 2008.

    DOI： 10.1515/MCMA.2008.013

    Scopus

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  • A UNIFORMLY DISTRIBUTED SEQUENCE ON THE RING OF p–ADIC INTEGERS. (共著)

    Monte Carlo Methods and Applications   14 ( 4 )   303 - 310   2008年11月

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    記述言語：英語  

    DOI： 10.1515/MCMA.2008.013

    Scopus

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  • A random walk analogue of Lévy's Theorem

    Takahiko Fujita

    Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica   45 ( 2 )   223 - 233   2008年6月

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    記述言語：英語  

    In this paper we will give a simple symmetric random walk analogue of Lévy's Theorem. We will give a new definition of a local time of the simple symmetric random walk. We apply a discrete It formula to some absolute value like function to obtain a discrete Tanaka formula. Results in this paper rely upon a discrete Skorokhod reflection argument. This random walk analogue of Lévy's theorem was already obtained by G. Simons ([14]) but it is still worth noting because we will use a discrete stochastic analysis to obtain it and this method is applicable to other research. We note some connection with previous results by Csáki, Révész, Csörg and Szabados. Finally we observe that the discrete Lévy transformation in the present version is not ergodic. Lastly we give a Lévy-type theorem for simple nonsymmetric random walk using a discrete bang-bang process. © 2008 Akadémiai Kiadó.

    DOI： 10.1556/SScMath.45.2008.2.50

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  • A random walk analogue of Levy's theorem

    Takahiko Fujita

    STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA   45 ( 2 )   223 - 233   2008年6月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：AKADEMIAI KIADO RT  

    In this paper we will give a simple symmetric random walk analogue of Levy's Theorem. We will give a new definition of a local time of the simple symmetric random walk. We apply a discrete Ito formula to some absolute value like function to obtain a discrete Tanaka formula. Results in this paper rely upon a discrete Skorokhod reflection argument. This random walk analogue of Levy's theorem was already obtained by G. Simons ([14]) but it is still worth noting because we will use a discrete stochastic analysis to obtain it and this method is applicable to other research. We note some connection with previous results by Csaki, Revesz, Csorgo and Szabados. Finally we observe that the discrete Levy transformation in the present version is not ergodic. Lastly we give a Levy-type theorem for simple nonsymmetric random walk using a discrete bang-bang process.

    DOI： 10.1556/SScMath.45.2008.2.50

    Web of Science

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  • A probabilstic approach to the special values of the Riemann zeta function

    Fujita, T

    京都大学数理解析研究所講究録 数論と確率論   1590   1 - 9   2008年4月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：Kyoto University  

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  • A proof of Ito's formula using a discrete Ito's formula (共著)

    Stud. Sci. Math. Hungar.   45 ( 1 )   125 - 134   2008年3月

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  • An arbitrage approach to the pricing of catasrophe options involving the Cox process (共著)

    Hitotsubashi J. of Economics   Vol 49, 67-74   2008年

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  • A proof of Ito's formula using a discrete Ito's formula (jointly worked)

    Stud. Sci. Math. Hungar.   45 ( 1 )   125 - 134   2008年

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  • Perpetual Brownian and Bessel quantiles (jointly worked)

    to appear in Electron. Comm. Prob.   2008年

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  • Euler's formulae for the Riemann zeta function and Cauchy variables

    Infinitely divisible processes and Related topics 12, The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   213   98 - 103   2008年

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  • Perpetual Brownian and Bessel quantiles (共著)

    to appear in Electron. Comm. Prob.   2008年

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  • An arbitrage approach to the pricing of catasrophe options involving the Cox process (jointly worked)

    Hitotsubashi J. of Economics   Vol 49, 67-74   2008年

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  • A probabilistic approach to special values of the Riemann zeta function

    RIMS Kokyuroku Number Theory and Probability Theory, Research Institute for Mathematical Sciences Kyoto University, Kyoto, Japan   1590   1 - 9   2008年

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  • Euler's formulae for the Riemann zeta function and Cauchy variables

    Infinitely divisible processes and Related topics 12, The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   213   98 - 103   2008年

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  • On the remarakable distributions of maxima of some fragments of the standard reflecting random walk and Brownian Motion 査読

    Fujita, T, Yor, M

    Prob. Math. Stat.   27 ( 1 )   89 - 104   2007年2月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Univ. of Wroclaw  

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  • A warning about an independent property related to Random Brownian scaling 査読

    Fujita, T, Yor, M

    Prob. Math. Stat.   27 ( 1 )   105 - 108   2007年2月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Univ. of Wroclaw  

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  • On the infinitely divisibility and the selfdecomposability of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times (共著)

    Infinitely divisible processes and related topics 11 The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   195   126 - 134   2007年

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  • EULER'S FORMULAE FOR zeta(2n) AND CAUCHY VARIABLES(with P. Bourgade and M. Yor) (jointly worked)

    Elect.Comm.Prob.   ( 12 )   73 - 80   2007年

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  • On the infinitely divisibility and the selfdecomposability of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times (jointly worked)

    Infinitely divisible processes and related topics 11 The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   195   126 - 134   2007年

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  • A warning about an independent property related to Random Brownian scaling (jointly worked)

    Prob. Math. Stat   27 ( 1 )   105 - 108   2007年

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  • On the remarakable distributions of maxima of some fragments of the standard reflecting random walk and Brownian Motion (jointly worked)

    Prob. Math. Stat   27 ( 1 )   89 - 104   2007年

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  • EULER'S FORMULAE FOR zeta(2n) AND CAUCHY VARIABLES (共著)

    Elect.Comm.Prob.   ( 12 )   73 - 80   2007年

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  • On a particular class of self-decomposable random variables: the durations of Bessel excursions straddling an independent exponential time 査読

    Bertoin,J, Roynette, B, Fujita, T, Yor,M

    Prob. Math. Stat.   26 ( 2 )   315 - 366   2006年6月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Univ. of Wroclaw  

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  • The distribution of Continuous Time Rank Processes 査読

    Fujita, T, Miura, R

    Advances in Mathematical Economics   9   25 - 32   2006年3月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：R.C.ME.  

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  • The distribution of Continuous Time Rank Processes (jointly worked)

    Advances in Mathematical Economics   9   25 - 32   2006年

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  • On a particular class of self-decomposable random variables: the durations of Bessel excursions straddling an independent exponential time (jointly worked)

    Prob. Math. Stat.   26 ( 2 )   315 - 366   2006年

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  • Pricing path-dependent options in some Black-Scholes market from the distribution of homogeneous Brownian functionals (jointly worked)

    Journal of Applied Probability   41 ( 1 )   1 - 18   2004年

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  • Pricing path-dependent options in some Black-Scholes market from the distribution of homogeneous Brownian functionals (共著)

    Journal of Applied Probability   41 ( 1 )   1 - 18   2004年

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  • Pricing derivatives in Zone model 査読

    Fujita Takahiko

    Asia-Pacific Financial Markets   9 ( 3 )   211 - 215   2003年9月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：JAFEE  

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  • Pricing derivatives in Zone model 査読

    Fujita Takahiko

    Asia-Pacific Financial Markets   9 ( 3 )   211 - 215   2003年9月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：JAFEE  

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  • An Application of New Barrier Options (Edokko Options) for Pricing Bonds with Credit Risk

    Fujita, T, Ishizaka, M

    Hitotsubashi Journal of Commerce and Management   37 ( 1 )   17 - 23   2003年5月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Hitotsubashi Univ.  

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  • Edokko Options:A New Framework of Barrier Options 査読

    Fujita, T, Miura, R

    Asia-Pacific Financial Markets   9 ( 2 )   141 - 151   2003年5月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：JAFEE  

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  • An Application of New Barrier Options (Edokko Options) for Pricing Bonds with Credit Risk (jointly worked)

    Hitotsubashi Journal of Commerce and Management   37 ( 1 )   141 - 151   2003年

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  • Edokko Options:A New Framework of Barrier Options (jointly worked)

    Asia Pacific Financial Markets   9 ( 2 )   141 - 151   2003年

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  • The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (jointly worked)

    Monte Carlo Methods and Applications   8 ( 2 )   149 - 158   2002年

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  • The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (共著)

    Monte Carlo Methods and Applications   8 ( 2 )   149 - 158   2002年

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  • マルチンゲール理論に基づくデリバティブの価格付けと複製ポートフォリオ構築

    一橋論叢   126   339 - 364   2001年

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  • The generalized van der Corput sequence and its application to numerical inegration (共著)

    数理解析研究所講究録 確率数値解析に於ける諸問題 V   1240   114 - 124   2001年

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  • The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (jointly worked)

    1240   114 - 124   2001年

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  • デリバティブの価格理論（エキゾティックオプションを中心に）、応用数理

    応用数理、岩波書店   11 ( 4 )   38 - 55   2001年

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  • Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm 査読

    Fujita, T, Ito, S, Ninomiya, S

    J. Math. Sci. Univ. Tokyo   7 ( 2 )   163 - 193   2000年3月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：University of Tokyo  

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  • Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm (jointly worked)

    88 - 114   2000年

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  • A Note on the Joint Distribution of α-βPercentiles and Its Application to the Option Pricing

    Asia Pacific Financial Markets   7 ( 4 )   339 - 344   2000年

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  • Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm (共著)

    数理解析研究所講究録1127 確率数値解析における諸問題、Ⅳ   88 - 114   2000年

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  • A Note on the Joint Distribution of α-βPercentiles and Its Application to the Option Pricing

    Asia Pacific Financial Markets   7 ( 4 )   339 - 344   2000年

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  • Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Bruns algotithm (jointly worked)

    J. Math. Sci. Univ. Tokyo   163 - 193   2000年

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  • On the replicating portfolio of some exotic options 査読

    Fujita, T, Futagi, S

    ISCIE International Symposium on Stochastic system Theory and Its Applications   107 - 112   1999年10月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：ISCIE  

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  • On the replicating portfolio of some exotic options (jointly worked)

    Proceeding of the 31st ISCIE International Symposium on Stochastic system Theory and Its Applications   107 - 112   1999年

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  • 確率金利モデルにおけるアベレージオプションの価格理論

    Fujita Takahiko

    一橋論叢   120 ( 5 )   693 - 700   1998年11月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：Hitotsubashi Univ.  

    論文タイプ||論説

    DOI： 10.15057/11930

    CiNii Books

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    その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/11930

  • 多次元連分数展開と数の同時近似 査読

    Fujita Takahiko

    Seminar on Probabikity   61   1 - 14   1998年3月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：確率論セミナー  

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  • ルックバックオプションの価格理論についての注意

    Fujita Takahiko

    一橋論叢   116 ( 5 )   160 - 167   1996年11月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：Hitotsubashi Univ.  

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  • 可変ボラティリティを持つデリバティブの価格理論

    Fujita Takahiko

    一橋大学研究年報 自然科学研究   30   3 - 29   1996年9月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：Hitotsubashi Univ.  

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  • On almost everywhere exponential convergence of the modified Jacobi-Perron algorithm (jointly worked)

    Ergodic Theory and Dynamical Systems   16   1345 - 1352   1996年

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  • On almost everywhere exponential convergence of the modified Jacobi-Perron algorithm (共著)

    Ergodic Theory and Dynamical Systems   16   1345 - 1352   1996年

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  • On some properties of holomorphic diffusion

    Fujita Takahiko

    Hitotsbashi Journal of Arts Sciences   34 ( 1 )   83 - 90   1993年2月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Hitotsubashi Univ.  

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  • On some properties of holomorphic diffusion

    Fujita Takahiko

    Hitotsbashi Journal of Arts Sciences   34 ( 1 )   83 - 90   1993年2月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：Hitotsubashi Univ.  

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  • SOME ASYMPTOTIC ESTIMATES OF TRANSITION-PROBABILITY DENSITIES FOR GENERALIZED DIFFUSION-PROCESSES WITH SELF-SIMILAR SPEED MEASURES

    T FUJITA

    PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES   26 ( 5 )   819 - 840   1990年12月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：KYOTO UNIV  

    DOI： 10.2977/prims/1195170736

    Web of Science

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  • Some Asymptotic Estimates of Transition Probability Densities of Generalized Diffusion Processes with Self-Similar Speed Measures. 査読

    Fujita Takahiko

    Publication R. I. M. S. Kyoto University   26 ( 5 )   819 - 840   1990年9月

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    記述言語：英語   出版者・発行元：RIMS Kyoto University  

    DOI： 10.2977/prims/1195170736

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  • 曲率と拡散過程

    藤田岳彦

    Survey in Geometry   1 - 52   1985年10月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：日本数学会幾何学分科会  

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  • The Onsager-Machlup function for diffusion processes (jointly worked)

    Journal of Mathematics Kyoto University   22 ( 1 )   115 - 130   1982年

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  • The Onsager-Machlup function for diffusion processes (共著)

    Journal of Mathematics Kyoto University   22 ( 1 )   115 - 130   1982年

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    記述言語：英語  

    Web of Science

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  • 拡散過程の Onsager-Machlup 関数について

    藤田岳彦, 小谷真一

    京都大学数理解析研究所講究録   434 ( 434 )   183 - 193   1981年4月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：京都大学  

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講演・口頭発表等

  • Special values of the Hurwitz zeta function via generalized Cauchy variables.

    Fujita,T, Yano, Y

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2011年2月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • Special values of the Riemann zeta function via arcsine variables

    Fujita, T

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2011年2月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • A discrete analogue of two "dual " continuous GGC(:Generalized Gamma Convolution variables),

    Fujita, T

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2010年2月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • On Restart Options

    ステクロフ研究所確率論セミナー(Invited speaker)  2010年 

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  • 離散伊藤公式とその応用 (数値解析における理論・手法・応用)

    藤田岳彦, 石村直之

    京都大学数理解析研究所  2009年4月 

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    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • Takahiko Fujita

    日露確率統計シンポジウム (Invited Speakaer)  2009年 

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  • Takahiko FUJITA

    Stochastic Analysis for and from Finance" (SAFFF) (Invited Speaker)  2009年 

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  • Takahiko FUJITA

    第３回金融工学教育国際会議 8/8/2009(Invited Speaker)  2009年 

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  • Takahiko FUJITA

    International symposium on dynamical system  2009年 

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  • 藤田岳彦, 石村直之

    2009 金融工学科研費研究集会, 2009/2  2009年 

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  • 藤田岳彦

    2009数論とエルゴード理論ワークショップ, 2009/2  2009年 

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  • Takahiko FUJITA, Noyuki Ishimura, Noritoshi Kawai

    AfiriComp 2009 (Jan) at Sun city, South Africa  2009年 

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  • Euler's formulae for the Riemann zeta function and Cauchy variables

    Fujita, T

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2008年2月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • Takahiko FUJITA

    School on Randomness at Santiago, Chilie, 2008/12  2008年 

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  • 藤田岳彦

    2008大阪大学金融保険中之島ワークショップ, 2008/12  2008年 

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  • 藤田岳彦

    京都大学理学研究科・京都大学数理解析研究所談話会, 2008/10  2008年 

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  • Takahiko FUJITA, A probabistic approah to the special values of the Riemann zeta function

    数論とエルゴード理論シンポジウム, 金沢大学サテライトプラザ、2008/2  2008年 

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  • Takahiko FUJITA, Brownian and Random Walk Fragments and “Meander Option "

    数理ファイナンスとその周辺シンポジウム 東京大学 駒場 2008/1  2008年 

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  • 離散確率解析とその周辺 ーブラック・ショールズからリーマンゼータまで

    藤田岳彦

    日本数学会企画特別講演  2007年3月 

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    記述言語：日本語   会議種別：公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等  

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  • On the infinite divisibility and the selfdecomposability of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times

    Fujita,T, Yor, M

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report  2007年2月 

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    記述言語：英語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • Takahiko FUJITA, New Exotic derivative Products,

    (Invited Speaker) 金融機構新金融商品開発展望会 at 政治大学, 台北, 2007/12  2007年 

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  • Takahiko FUJITA, )On Pricing "Meander Option"

    (Invited Speaker) 2007年度中之島ワークショップ 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題 大阪大学金融・保険教育研究センター 2007/12  2007年 

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  • Takahiko FUJITA, A probabilistic approach to the special values of the Riemann zeta function

    “Number Theory and Probability Theory, International Institute for Advanced Study, Nara, 2007/10  2007年 

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  • Takahiko FUJITA, Euler's formulae for the Riemann zeta function and

    統計数理研究所共同研究集会 無限分解可能過程と関連する諸問題, 2007/11  2007年 

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  • Takahiko FUJITA, A probabilistic approach to the special values of the Riemann zeta function

    数論セミナー 明治学院大学 2007/7  2007年 

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  • Takahiko FUJITA, 離散確率解析とその周辺 - ブラック・ショールズからリーマン・ゼータまで-

    （Invited Speaker） 日本数学会 企画特別講演 2007/3  2007年 

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  • Takahiko FUJITA, On the infinitely divisibility of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times

    (Invited speaker) Oidemase Yamaguchi Symposium, “Probability Theory and Related Topics”. Yamaguchi, 2006/11  2006年 

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  • Takahiko FUJITA, On the infinitely divisibility of length of random walk, Brownian and Bessel excursions straddling independent exponential times

    統計数理研究所共同研究集会 無限分解可能過程と関連する諸問題, 2006/11  2006年 

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  • Takahiko FUJITA, Some Results on Local Time and Excursions of Brownian Motion and Random walk

    (Invited Speaker) Stochastic Process and Applicationd to Mathematical Finance, Ritsumeikan University, 2006/3  2006年 

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  • Takahiko FUJITA, Discrete stochastic calculus and its applications to

    数理ファイナンスとその周辺シンポジウム at 一橋大学 2006/1  2006年 

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  • Takahiko FUJITA, On the remarkable distributions of maxima of Brownian motion and Random walk and Brownian excursion straddling independent exponential times

    Internatinal Conference on Probability Theory (Journees des Probabilites) at Nancy University 2005/9  2005年 

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  • Takahiko FUJITA, Maxima in Excursions of Random Walk and Brownian Motion

    Probability and Number Theory at Kanazawa 2005/7  2005年 

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  • Takahiko FUJITA, The distribution of rank processes and its application to mathematical finance

    (Invited Speaker) Mathemtical Finance Sympojium at Hong Kong University of Science and Technology 2005/1  2005年 

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  • デリバティブの価格理論（エキゾティックオプションを中心に）

    藤田岳彦

    応用数理  2001年12月 

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    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • The generalized van der Corput sequence and its application to numerial integration

    藤田岳彦, 伊藤俊次, 二宮祥一

    数理解析研究所講究録 確率数値解析における諸問題Ⅴ  2001年10月 

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    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

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  • Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using Brun's algotithm

    藤田岳彦, 伊藤俊次, 二宮祥一

    数理解析研究所講究録 確率数値解析における諸問題Ⅳ  2000年9月 

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    記述言語：日本語   会議種別：口頭発表（一般）  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 無限分解可能分布論とその応用

    2008年 - 2010年

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    資金種別：競争的資金

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  • the infinitely divisible distibution theory and its applications

    2008年 - 2010年

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    資金種別：競争的資金

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  • ウィーナー汎関数解析とデリバティブ価格理論

    2005年 - 2007年

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    資金種別：競争的資金

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  • Analyss of Wiener fuctional and Pricing theory of Derivatives

    2005年 - 2007年

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    資金種別：競争的資金

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  • 新しい数学教育

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    資金種別：競争的資金

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  • 新金融派生商品の開発とその価格付け

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    資金種別：競争的資金

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  • New mathematical education

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    資金種別：競争的資金

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  • Making and pricng of new exotic derivatives

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    資金種別：競争的資金

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