-
Measuring Yield Curve Movements: A Principal Component Analysis of Spot Rate Changes in the JPY, USD, GBP, and CHF Interest Rate Swap Markets
Reviewed
Toyoharu Takahashi
Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance
193
-
208
2022.3
-
The dynamic contagion of the global financial crisis into Japanese markets
Reviewed
Tatsuyoshi Miyakoshi, Toyoharu Takahashi, Junji Shimada, Yoshihiko Tsukuda
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY
31
47
-
53
2014.8
-
An Empirical Analysis of Japanese Interest Rate Swap Spread
Reviewed
Junji Shimada, Toyoharu Takahashi, Tatsuyoshi Miyakoshi, Yoshihiko Tsukuda
RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 2011
111
-
131
2012
-
An Empirical Analysis of Pricing in the Japanese Bond Markets
Reviewed
Toyoharu Takahashi
24th Australasian Finance and Banking Conference 2011 Paper
2011.8
-
Japanese Interest Rate Swap Pricing
Jun-ji Shimada, Toyoharu Takahashi, Tasuyoshi Miyakoshi, Yoshihiko Tsukuda
Discussion Paper No.253
(
253
)
2010.2
-
日本の銀行における規模の経済性と範囲の経済性
Reviewed
Takahashi Toyoharu
一橋論叢
99
(
2
)
270
-
279
1988.2
-
Methods for Constructing a Yield Curve in the Japanese Government Bond Markets
Toyoharu Takahashi
65
(
3・4
)
2023.12
-
A principal component analysis for hedging yield curve risk: An empirical comparison in AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, and USD Interest Rate Swap markets
Toyoharu Takahashi
65
(
1・2
)
1
-
36
2023.9
-
Measuring Yield Curve Movements in the Japanese Government Bond Markets (3) : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in Long-term and Super Long-term JGB Market
Toyoharu TAKAHASHI
64
(
5・6
)
2023.3
-
Measuring Yield Curve Movements in the Japanese Government Bond Markets(2) : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in Super Long-term JGB Market
Toyoharu TAKAHASHI
64
(
3・4
)
2022.12
-
Measuring Yield Curve Movements in the Japanese Government Bond Markets : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in Long-term JGB Market
Toyoharu TAKAHASHI
64
(
1・2
)
2022.9
-
Measuring Yield Curve Movements : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in JPY, USD,GBP,and CHF Interest Rate Swap Markets (2)
Toyoharu TAKAHASHI
63
(
5・6
)
25
-
59
2022.2
-
Measuring Yield Curve Movements : A Principal Component Analysis of Spot Rate Level Changes in JPY, USD, GBP, and CHF Interest Rate Swap Markets (1)
Toyoharu TAKAHASHI
63
(
3・4
)
47
-
71
2021.12
-
Event Study and Its Applications
Toyoharu TAKAHASHI
61
(
5・6
)
525
-
542
2020.3
-
Measuring the Yield Curve Movements (2): JPY, USD, GBP, and CHF Interest Rate Swap Markets
Toyoharu TAKAHASHI
61
(
3・4
)
165
-
213
2019.12
-
Measuring the Yield Curve Movements (1) : JPY, USD, GBP, and CHF Interest Rate Swap Markets
Toyoharu TAKAHASHI
61
(
1・2
)
185
-
225
2019.9
-
Measuring the Yield Curve Movements(3)
Toyoharu Takahashi
商学論纂
59
(
5・6
)
407
-
477
2018.3
-
Measuring the Yield Curve Movements(2) -Were the curves “kinky”? -
Toyoharu Takahashi
商学論纂
59
(
3・4
)
435
-
499
2018.3
-
本邦のイールド・カーブ変動パターンの測定（1）
高橋豊治
商学論纂
59
(
1-2
)
169
-
200
2017.9
-
金利変動に影響を与える共通要因について
高橋豊治
企業研究(中央大学)
(
第25号
)
73
-
93
2014.8
-
金融 危機時の株価変動要因：長期的な変動とアジア金融危機時の比較
高橋豊治
商学論纂
第56巻
(
第1・2号
)
225
-
239
2014.8
-
アジア通貨危機時の株価変動要因
高橋豊治
商学論纂
第55巻
(
第3号
)
577
-
596
2014.3
-
日本の公社債流通市場における価格形成の特徴
高橋豊治
商学論纂(中央大学)
第55巻
(
第5・6号
)
643
-
684
2014.3
-
サブプライムローン問題の日本経済への影響:日本を襲った2つの金融危機
高橋豊治, 宮越龍義, 島田淳二, 佃良彦
金融危機とマクロ経済
2011.8
-
本邦国債流通市場におけるイールド・カーブの形状変化 －BB国債価格(引値)を用いた実証分析－
阿部卓哉, 石川和宏ほ, 名との共著
企業研究
(
17
)
119
-
156
2010.8
-
金利リスクの測定方法の展開|rn|—イールド・カーブ変動パターンの測定—
高橋豊治
企業研究
(
13
)
81
-
103
2008.8
-
公社債流通市場におけるLIBORスプレッドの最近の動向
企業研究
(
11
)
65
-
89
2007.8
-
公社債流通市場におけるイールド・カーブの計測
企業研究
(
9
)
73
-
95
2006.8
-
公社債流通市場におけるLIBORスプレッドの最近の動向
高橋豊治
商学論纂
46
(
3
)
317
-
346
2005.3
-
金融危機下の金融緩和：1991年のFOMC
地主敏樹, 岡本光技, 高橋豊治
国民経済雑誌
189
(
5
)
47
-
64
2004.5
-
スワップ・マーケット情報を用いた債券流通市場分析
高橋豊治
郵貯資金研究
12
77
-
96
2003.9
-
スワップ・マーケット情報から見た国債流通市場の特性
地域金融問題研究
(
4
)
39
-
51
2001.7
-
バリアオプションの価格決定としくみ債への活用例（1）
高千穂論叢
36
(
1・2
)
1
-
18
2001.6
-
スワップマーケット情報を用いた債券流通市場分析
総合研究
(
14
)
35
-
56
2001.4
-
アジア通貨危機と台湾地域に関する為替リスク
総合研究
(
12
)
1999.3
-
スワップマーケット情報を利用した国債の評価手法と国債流通市場の特性
財務管理研究
(
9
)
1
-
5
1999.3
-
財政投融資・公的金融システムと郵便貯金
藤野・盡間, 保坂・長津
全逓総研研究報告
2
1997.12
-
金利リスクのヘッジ手法（3）
高千穂論叢
32
(
3
)
26
-
41
1997.11
-
金利リスクのヘッジ手法（2）
高千穂論叢
32
(
2
)
1
-
12
1997.7
-
金融機関におけるスワップ取引活用法
金融構造研究
(
11
)
77
-
83
1997.5
-
ユーロストリップと金利スワップのヘッジ効率
金融経済研究
(
11・12
)
1997.3
-
住宅金融におけるデリバティブ取引の役割
住宅問題研究
13
(
1
)
41
-
57
1997.2
-
事業法人の抱える財務上のリスクとスワップ活用のメリット
総合研究
(
9
)
1996.8
-
金利リスクのヘッジ手法としてのユーロ金利先物取引と金利スワップ取引
地域金融問題研究
(
3
)
39
-
50
1996.5
-
スワップレートを用いた金利の期間構造構築手法について
金融経済研究
(
9
)
1995.7
-
金利リスクのヘッジ手法（1)
高千穂論叢
30
(
2
)
p1
-
16
1995.7
-
スワップ プライシングの考え方
経済研究所年報
(
8
)
139
-
174
1995.4
-
金融機関の生産性
地域金融問題研究
(
2
)
1994.3
-
金融機関の生産性
須斎
金融経済研究
(
6
)
1994.1
-
固定利付債型キャッシュフローの評価方法と感応度
シグマリサーチ
(
19
)
1993.12
-
金融機関ALM構築の基本的視点
シグマリサーチ
(
16
)
1993.4
-
企業財務分析手法の銀行業への適用の一試論
金融経済研究
(
4
)
1993.1
-
農業協同組合に関する「範囲の経済性」について
原, 藤野, 盡間
1992.12
-
金融機関の生産性
リージョナルバンキング
(
11月号
)
1992.11
-
地域における金融機関・郵便貯金の果たす役割
東京郵政局貯金部委託研究報告
1992.11
-
金融機関における規模と範囲の経済性の検証
地域金融問題研究
(
1
)
1991.8
-
多変量解析手法による企業財務構造分析への一試論
千葉経済論叢
(
5
)
1991.7
-
変動為替相場と期待形成における「ニュース」の役割
千葉経済論叢
(
4
)
1991.2
-
最近のヨーロッパ情勢の変化とクレジット産業の戦略
JCIA
(
8月号
)
1990.7
-
生命保険業における範囲の経済性
商経論集
(
23
)
1990.3
-
銀行業における規模の経済性再考
金融構造研究
(
12
)
1989.12
-
金融機関における規模の経済性
地銀協月報
(
12月号
)
1989.12
-
金融機関における規模と範囲の経済性
金融ジャーナル
(
12月号
)
1989.11
-
金融自由化と銀行
1988.1
-
金融自由化と競争
金融ジャーナル
(
2月号
)
1988.1
-
コンピュータ産業における互換ビジネスの存在意義
宮川・松井, 佐藤・遠藤
1987.9
-
西欧の郵便貯金における機械化の進展と顧客サービス
福田
1986.9
-
銀行業に対する規制と銀行行政の評価
Takahashi Toyoharu
一橋研究
11
(
1
)
1
-
12
1986.4
-
銀行業における規模の経済性について
一橋研究
10
(
4
)
1986.1
-
銀行の費用関数の計測と規模の経済性
ディスカッションペーパー
1985.4
-
銀行業における規模の経済性について
1985.1
-
国際商品価格予想モデル開発のための予備的研究
長谷川
マイクロコンピュータによる世界経済データ分析
(
2
)
1982.6
