記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：The Institute of Systems, Control and Information Engineers  

添付ファイル： SSS21Proc_14.pdf

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：Springer  

DOI： 10.14458/RSU.res.2020.4

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記述言語：英語  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：CRC Press (Taylor and Francis Group), London  

DOI： 10.1201/9780429461903

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Elsevier  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Wiley  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Gakko Tosho  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：CAMBRIDGE UNIV PRESS  

We discuss discrete stochastic processes with two independent variables: one is the standard symmetric random walk, and the other is the Poisson process. Convergence of discrete stochastic processes is analysed, such that the symmetric random walk tends to the standard Brownian motion. We show that a discrete analogue of Ito's formula converges to the corresponding continuous formula.

DOI： 10.1017/S1446181116000389

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：Springer Verlag  

Copulas are known to provide a flexible tool for analyzing the dependence structure between random events. Here we apply the newly introduced notion of evolution of copulas to real data of exchange rates so that we ensure the quality of practically employing our theory. Results show that our algorithm provides a prospective handy method in computational finance.

DOI： 10.1007/978-3-319-57099-0_39

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：ELSEVIER SCIENCE BV  

The dependence structure among each risk factors has been an important topic for researches both from theoretical and applied standpoints. To measure such dependence, several characteristic quantities have been already introduced and widely employed, which include, for instance, the population version of Kendall's tau (tau) and/or Spearman's rho (rho). Copulas, on the other hand, are well known tools for understanding the dependence relation among random variables, and the above t and. are expressed in terms of copulas. In this note, we generalize these expressions. We also compute the extended formula for the Archimedean copulas as well as its generalized copulas, and pursue the possibility of its applications. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

DOI： 10.1016/S2212-5671(14)00712-6

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：KINOKUNIYA CO LTD  

The aim of this paper is to construct and analyze solutions to a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equations with range bounds on the optimal response variable. Using the Riccati transformation we derive and analyze a fully nonlinear parabolic partial differential equation for the optimal response function. We construct monotone traveling wave solutions and identify parametric regions for which the traveling wave solution has a positive or negative wave speed.

DOI： 10.1007/s13160-012-0087-8

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：ELSEVIER SCIENCE BV  

The modeling of the term structure of interest rates is one of important topics for researches in financial economics. Here we consider a model of the instantaneous interest rate in discrete processes, which may be regarded as a discrete version of the usual continuous process models. We compute the price of the zero-coupon bond. Our methodology of analysis is based on the framework of discrete stochastic calculus. (C) 2013 The Authors. Published by Elsevier B.V.

DOI： 10.1016/S2212-5671(13)00042-7

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer Japan  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：ELSEVIER SCIENCE BV  

Copulas provide a key ingredient in the field of quantitative risk management because of their flexibility upon investigating dependence relations among random variables. Except for several examples, however, copulas are mainly concerned with the static problems, not with the time-dependent situations. In this paper, on the other hand, we deal with the evolution of copulas in discrete processes with multivariate cases, which extend our previous results on the time evolution of copulas and are expected to enhance the applicability of one method to financial mathematics. (C) Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of the Organising Committee of ICOAE 2012

DOI： 10.1016/S2212-5671(12)00022-6

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

A copula function makes a bridge between multivariate joint distributions and univariate marginal distributions, and provides a flexible way of describing nonlinear dependence among random circumstances. We introduce a new family of bivariate copulas which evolves according to the discrete process of heat equation. We prove the convergence of solutions as well as the measure of dependence. Numerical experiments are also performed, which shows that our procedure works substantially well.

DOI： 10.14495/jsiaml.3.77

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）  

We introduce a quantity describing the risk preference of the optimal decision problem under random environment, which extends the Arrow-Pratt coefficient of relative risk aversion for the utility function. We show the existence of well-behaved solutions to the evolution equation of the quantity. © 2011 IEEE.

DOI： 10.1109/ICBMEI.2011.5917024

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記述言語：日本語   出版者・発行元：The Mathematical Society of Japan  

DOI： 10.11429/sugaku.0631129

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：理論応用力学連合  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：PERUN-SPRINT LTD  

Dependence properties between random events are important issues not only for researches but also from the viewpoint of risk management. For example, the dependence relation between exchange rates is worth further investigation both for academics and for insurance industries. To discuss such association problems, Kendall's tau tau and Spearman's rho rho are known measures of concordance between random variables. On the other hand, a copula is well employed tool for analyzing dependence relations, and the formula of tau and rho in terms of copula is already known. In our previous study, we introduce the time evolution of bivariate copulas, which is provided as a solution of diffusion equation. This paper is concerned with the convergence in time of tau and rho under the evolution of copulas. It is shown that any dependence structure converges to the one of independence as the time tends to infinity.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

A singular nonlinear partial differential equation (PDE) is introduced, which can be interpreted as the evolution of the risk preference in the optimal investment problem under the random risk process. The unknown quantity is related to the Arrow-Pratt coefficient of relative risk aversion with respect to the optimal value function. We show the existence of monotone traveling wave solutions and the nonexistence of non-monotone such solutions, which are suitable from the standpoint of financial economics.

DOI： 10.14495/jsiaml.3.25

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：SPRINGER-VERLAG BERLIN  

A singular nonlinear partial differential equation (PDE) for the risk preference was derived by the first, author in previous publications. The PDE is related to the Arrow-Pratt coefficient of relative risk aversion. In the present paper, we develop a Rothe-Bellman & Kalaba quasilinearization method on quasi-uniform space mesh to numerically investigate such PDE. Numerical experiments are discussed.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer  

We deal with the solvability and a weak formulation of nonlinear partial differential equations of Black-Scholes type for the pricing of options in the presence of transaction costs. Examples include the Hoggard-Whalley-Wilmott equation, which is introduced to model portfolios of European type options with transaction costs based on the idea of Leland. The cost structure gives rise to nonlinear terms. We show the existence and the uniqueness of solutions both in the classical and the weak sense, where the notion of weak solutions is introduced. © 2010 Springer Science+Business Media, LLC.

DOI： 10.1007/s10690-010-9115-3

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Nova Science  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：理論応用力学連合  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：KYBERNETIKA  

We deal with the optimal portfolio problem in discrete-time setting. Employing the discrete Ito formula, which is developed by Fujita, we establish the discrete Hamilton-Jacobi-Bellman (d-HJB) equation for the value function. Simple examples of the d-HJB equation are also discussed.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：HITOTSUBASHI ACAD  

We investigate file valuation and hedging of catastrophe options, whose claim arrival process is modeled by the Cox process or a doubly stochastic Poisson process. Employing the non-arbitrage principle we obtain closed form formula for the pricing of the option. Various hedging parameters are also computed.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：JOHN WILEY & SONS LTD  

We are concerned with the Ostrovsky equation, which is dervied from the theory of weakly nonlinear long surface and internal waves in shallow water under the presence of rotation. On the basis of the variational method, we show the existence of periodic traveling wave solutions. Copyright (C) 2008 John Wiley Sons, Ltd.

DOI： 10.1002/mma.990

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：JAPAN ACAD  

We are concerned with the solvablity of certain nonlinear partial differential equation (PDE), which is derived from the optimal investment problem under the random risk process. The equation describes the evolution of the Arrow-Pratt coefficient of absolute risk aversion with respect to the optimal value function. Employing the fixed point approach combined with the convergence argument we show the existence of solutions.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Science Council of Japan  

We propose a sophisticated method to numerically compute the partial differential equations (PDEs) of Black-Scholes type as they are. The method overcomes the difficulty of infinite domains and unbounded values of the solution. As an application we deal with the PDE with the effect of transaction costs.

DOI： 10.11345/nctam.56.445

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：KYBERNETIKA  

We deal with numerical computation of the nonlinear partial differential equations (PDEs) of Black-Scholes type which incorporate the effect of transaction costs. Our proposed technique surmounts the difficulty of infinite domains and unbounded values of the solutions. Numerical implementation shows the validity of our scheme.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer  

DOI： 10.1007/s10690-006-9022-9

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Taylor & Francis  

We are concerned with bifurcations of steady states for a model system of phaseseparation, which is introduced by Eguchi-Oki-Matsumura (EOM). The system consists ofcoupled two evolution equations and admits steady state solutions with different ergies. We analyze the bifurcation phenomena of these steady states with respect to the principal parameter, which is related to the temperature.

DOI： 10.1080/00036810600787972

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：WILEY-V C H VERLAG GMBH  

A model equation for phase separation introduced by Eguchi-Oki-Matsumura (EOM) is investigated. The behavior of steady state solutions is analyzed when the parameter, which depends on the ratio of the surface energy, tends to zero. The problem is a kind of singular perturbations in the sense that the coefficient of the highest order derivative is very small. Analytical convergence results are established. (c) 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

DOI： 10.1002/zamm.200410216

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：ELSEVIER SCIENCE BV  

We present a class of self-similar solutions of the kinematic model equation, introduced by V.A. Davydov, A.S. Mikhailov, and V.S. Zykov. This equation is designed to describe the dynamics of spiral waves in excitable media. In this model, the sharply located spiral fronts are regarded as planar curves. If the tip neither grows nor retracts in the tangential direction and if their normal velocity (with the eikonal approximation) is assumed to possess no driving force, then the kinematic equation admits self-similar solutions with nonzero curvature. We show the global structure of both forward and backward self-similar solutions, which implies mathematically the existence of various types of spiral waves. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

DOI： 10.1016/j.physd.2004.08.028

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：BIRKHAUSER VERLAG AG  

We deal with the exact solutions of the Navier-Stokes equations for stagnation flows with slips. The problem becomes the solvability of certain third-order ordinary differential equations (ODEs). Reducing the order of ODEs, we exhibit another elementary proof of the existence and asymptotic behavior of solutions. Numerical investigations are also provided.

DOI： 10.1007/s00013-003-0111-y

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：ELSEVIER SCIENCE INC  

A stable, conservative, and practical finite difference scheme is presented in order to solve numerically a model equation of phase separation in some binary alloys. The model system is introduced by Eguchi, Oki, and Matsumura in the attempt of theoretically describing such phenomena, and extends the well-known Cahn-Hilliard equation, even numerical solutions are hard to obtain for this dynamics. Our scheme utilizes a Lyapunov functional, that is, the free energy of the system, whose effectiveness is demonstrated by numerical implementations. (C) 2003 Elsevier Inc. All rights reserved.

DOI： 10.1016/S0096-3003(03)00325-4

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：SIAM PUBLICATIONS  

Eguchi-Oki-Matsumura equations are introduced to describe the dynamics of pattern formation that arises from phase separation in some binary alloys. The model extends the well-known Cahn-Hilliard equation and consists of coupled two functions; one is the local concentration and the other is the local degree of order. We show the existence of a solution, its asymptotic pro. le, and in part the structure of steady state solutions. Computational studies are also given.

DOI： 10.1137/S0036141003400124

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Dynamic Publishers  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES  

The Blasius equation is a well-known third-order nonlinear ordinary equation, which arises in certain boundary layer problems in the fluid mechanics. In this note, we investigate the behavior of blowing-up solutions for related initial value problems.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE  

We are interested in the third-order ordinary differential equations (ODES) which are related to the Kuramoto-Sivashinsky equation. So-called steady solutions of the Kuramoto-Sivashinsky equation are known to admit several types; for example, bounded global solutions or periodic solutions. We show that, in addition to these, there exist solutions which blow up on bounded intervals. Moreover, for certain classes of these ODEs, the nonexistence of nontrivial bounded entire solutions is exhibited. (C) 2002 Elsevier Science.

DOI： 10.1006/jdeq.2001.4018

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：学校図書  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：MARCEL DEKKER  

This article surveys our recent studies on the Kuramoto-Sivashinsky equation. Main topics include: (i) a simple proof of the nonexistence of monotonic global solutions; (ii) the existence of solutions which blow up on bounded intervals.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：World Scientific  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

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掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

本論文は，無限精度数値計算手法を実際問題である数理ファイナンスに現れるアメリカン・プット・オプションの価格が従う偏微分方程式に適用したものである．なお，この偏微分方程式は自由境界問となる．本論文では，Black-Scholes偏微分方程式の自由境界問題の枠組みに，無限精度数値計算手法を適用した結果，定式化において現れる満期状態での適合条件の不連続生を連続になるように補正すれば，うまく数値計算を実行することができることがわかった．

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：MATHEMATICAL SOC REP CHINA  

We study the third-order ordinary differential equations (ODEs) which are relevant to the steady state of the Kuramoto-Sivashinsky equation, and/or to a model of dendritic growth of needle crystals. We show that there is no monotonic solution for certain range of parameter.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：JAPAN ACAD  

Eguchi-Oki-Matsumura (EOM) equations are introduced to model theoretically the kinetics of ordering which accompanies phase separation in some binary alloys. Numerical analysis shows that EOM equations admit several steady states. Employing the variational structure associated with the? free energy, we prove that there really exist non-trivial steady solutions for EOM equations.

Web of Science

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

We present a simple proof of the nonexistence of monotonic solutions derived from the Kuramoto-Sivashinsky equation. Although our method restricts the range of parameters, it has the advantage of applicability to other equations, which includes a model of dendritic growth of needle crystals. © 2000 Università degli Studi di Ferrara.

DOI： 10.1007/BF02837296

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE  

We study the evolution of spiral-shaped polygonal curves by crystalline curvature. Crystalline curvature is known to extend the notion of ordinary curvature to the special class of nonsmooth curves. With the assumption of symmetry, we show that the motion of our spirals can be analyzed up to the rest state, possibly beyond singularities, (C) 1999 Academic Press.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD  

We consider the problem of blow-up of smooth, solutions for the 3-D Boussinesq equations. Owing to the viscosity, we prove that the maximum norm of the gradient of vorticity controls the breakdown of the solutions; the scalar temperature function is shown to be irrelevant to the breakdown.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER  

Modern physics theories claim that the dynamics of interfaces between the two-phase is described by the evolution equations involving the curvature and various kinematic energies. We consider the motion of spiral-shaped polygonal curves by its crystalline curvature, which deserves a mathematical model of real crystals. Exploiting the comparison principle, we show the local existence and uniqueness of the solution.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：日本語   出版者・発行元：一橋大学  

論文タイプ||論説

DOI： 10.15057/11946

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その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/11946

記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：TOHOKU UNIVERSITY  

The structure of spiral-like self-similar solutions for the plane curve shortening flow is investigated.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：AMER MATHEMATICAL SOC  

We give examples of the interior derivative blow-up solutions for the curvature evolution of capillary surfaces over a bounded domain in R(N).

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Kinokuniya Co. Ltd  

Spiral waves are commonly observed in biological and chemical systems. Representing each wave front by a single curve, Brazhnik, Davydov, and Mikhailov introduce a kinematic model equation. The aim of this paper is to provide a detailed analysis for the steady state solutions of these equations. The existence of asymptotically Archimedean solutions is analytically shown.

DOI： 10.1007/BF03167407

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Pitman  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：JOHN WILEY & SONS LTD  

The uniqueness for unbounded classical solutions of the magnetohydrodynamic (MHD) equations in the whole space is investigated. Under suitable growth condition, it is shown that the solution to the initial value problem is unique. (C) 1997 by B. G. Teubner Stuttgart-John Wiley & Sons Ltd.

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記述言語：日本語   出版者・発行元：一橋大学  

論文タイプ||論説

DOI： 10.15057/10762

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その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/10762

記述言語：日本語   出版者・発行元：一般社団法人 日本応用数理学会  

DOI： 10.11540/bjsiam.7.4_322

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：SPRINGER VERLAG  

A mathematically rigorous procedure to estimate the Hausdorff dimension of the attractor is given. The method is based on invoking the Kaplan-Yorke-type estimate, through extending the argument of Constantin, Foias, and Temam.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Cambridge University Press  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：AUSTRALIAN MATHEMATICS PUBL ASSOC INC  

We discuss the evolution of plane curves which are described by entire graphs with prescribed opening angle. We show that a solution converges to the unique self-similar solution with the same asymptotics.

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記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：日本物理学会  

Lorenzの発見した蝶はカオスという鱗粉をまき散らし,数学者の心を魅了してやまない.この蝶はいまや応用分野でダイヤモンド以上の価値をもっている.この不思議な蝶を理論的に見極める方法とその魅力について考えてみよう.カオスについては,いろいろな角度から研究が進められている.ここでは最近の非線形偏微分方程式論からのアプローチについて述べる.最近の非線形解析学の発展は実に目覚ましいものがあり,新しい知見が日々得られている.従って,本論説は不完全であるというそしりは免れえないが,このような研究分野もあるのかと気楽に目を通して頂ければ幸いである.

DOI： 10.11316/butsuri1946.50.697

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

The existence of inertial manifolds for Burgers' original mathematical model system of turbulence is investigated. The system consists of two equations and enjoys the characteristic quantity: the Reynolds number. Our object in this article is to express the existence in terms of this Reynolds number. The difficulty of first order derivatives is circumvented by the method originally due to M. Kwak.

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：学校図書  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

We deal with the largest compact invariant set X for forced oscillation systems. As in the Lorenz system X may contain a strange attractor. Invoking the Kaplan-Yorke formula we give an upper bound for the dimension of X analytically and compare it with numerical results. It is, observed that both agree rather well when the damping coefficient is small. © 1993 JJIAM Publishing Committee.

DOI： 10.1007/BF03167279

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：MATH SOC JAPAN  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：東京大学理学部  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Khayyam Publishing  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：東京大学理学部  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：東京大学理学部  

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記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：東京大学理学部  

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記述言語：日本語   著書種別：学術書

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記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本証券アナリスト協会  

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記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本証券アナリスト協会  

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記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本証券アナリスト協会  

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記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本証券アナリスト協会  

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記述言語：日本語   出版者・発行元：京都大学  

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その他リンク： http://hdl.handle.net/2433/140533

記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

DOI： 10.11540/bjsiam.17.4_336

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その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/17659

記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

DOI： 10.11540/bjsiam.17.3_240

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その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/17663

記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

DOI： 10.11540/bjsiam.17.2_165

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その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/17662

記述言語：日本語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（その他）   出版者・発行元：日本応用数理学会  

DOI： 10.11540/bjsiam.17.1_14

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その他リンク： http://hdl.handle.net/10086/17658

記述言語：英語   出版者・発行元：京都大学  

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その他リンク： http://hdl.handle.net/2433/48011

記述言語：日本語   出版者・発行元：日本評論社  

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記述言語：英語   出版者・発行元：京都大学  

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その他リンク： http://hdl.handle.net/2433/26271

出版者・発行元：日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」  

偏微分方程式の自由境界問題の解法によりアメリカ型オプションの厳密な評価公式を導出する。可能ならば、この公式を用いた数値計算例を提示する。

DOI： 10.11345/japannctam.52.0.529.0

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記述言語：英語  

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出版者・発行元：一般社団法人 日本応用数理学会  

アメリカンプットは，偏微分方程式で記述される自由境界問題の解として求められる．ところが，通常の問題設定では，境界条件のC1整合条件が満たされないため，数値解は奇妙な振る舞いを示した．この解の様子を解析すべく，積分方程式に変形し解析するアプローチを試みる．<br>

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記述言語：英語  

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記述言語：英語   出版者・発行元：京都大学  

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その他リンク： http://hdl.handle.net/2433/64522

記述言語：英語  

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記述言語：英語   出版者・発行元：京都大学  

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その他リンク： http://hdl.handle.net/2433/63930

記述言語：英語  

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記述言語：日本語   出版者・発行元：サイエンス社  

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記述言語：英語   出版者・発行元：京都大学  

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記述言語：日本語   出版者・発行元：日本計算工学会  

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記述言語：日本語   出版者・発行元：一般社団法人電子情報通信学会  

簡約化磁気ベナール系(SMB)はカオスで有名なローレンツ系(L)の最小拡張になっている. (SMB)は磁場の強さを表すパラメータQをもっていて, Q→0とすると(L)が得られる. 以前の倍精度限界に近い数値計算で, この(SMB)のアトラクターのフラクタル次元はQ→0のとき不連続であることがわかった. そこでここでは, それをスペクトル選点法を用いて4倍精度限界に近い高精度で確かめることにした. 高精度計算を行った今回もフラクタル次元の不連続性は変わらなかった.

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記述言語：日本語   出版者・発行元：京都大学  

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記述言語：英語   掲載種別：書評論文，書評，文献紹介等   出版者・発行元：日本数学会編集「数学」  

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記述言語：英語  

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記述言語：日本語   出版者・発行元：京都大学  

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