2026/01/07 更新

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コスギ　ノブコ
小杉　のぶ子
KOSUGI Nobuko
所属
経済学部 教授
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外部リンク

学位

  • 博士（理学） （ お茶の水女子大学 ）

学歴

  • 1998年3月
     

    お茶の水女子大学   人間文化研究科   人間環境学専攻   博士   中退

  • 1996年3月
     

    お茶の水女子大学   理学研究科   数学専攻   修士   修了

  • 1990年3月
     

    お茶の水女子大学   理学部   数学科   卒業

経歴

  • 2013年4月 - 　

    中央大学経済学部 教授

  • 2012年4月 - 2013年3月

    東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 准教授

  • 2007年4月 - 2012年3月

    東京海洋大学海洋工学部 准教授

  • 2003年10月 - 2007年3月

    東京海洋大学海洋工学部 助教授

  • 2003年4月 - 2003年9月

    東京商船大学商船学部 助教授

  • 2002年4月 - 2003年3月

    東京商船大学商船学部 専任講師

  • 1998年4月 - 2002年3月

    お茶の水女子大学理学部 助手

  • 1990年4月 - 1992年11月

    日本銀行

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所属学協会

  • 数学教育学会

  • 電子情報通信学会

  • 日本数学会

研究キーワード

  • 確率論

研究分野

  • 自然科学一般 / 基礎解析学  / 解析学基礎

  • 自然科学一般 / 数学基礎  / 数学基礎・応用数学

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学  / 数学基礎・応用数学

論文

  • A note on the correlation matrix of fractional Brownian motion 査読

    Nobuko Kosugi

    International Mathematical Forum   14 ( 2 )   69 - 72   2019年3月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：Hikari Ltd.  

    DOI： 10.12988/imf.2019.917

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  • A new approach to Bezout equations derived from multivariate polynomial matrices and real entire functions 査読

    Koichi Suyama, Nobuko Kosugi

    LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA   63 ( 11 )   2318 - 2331   2015年11月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1080/03081087.2015.1008969

    Web of Science

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  • Bezout equations over bivariate polynomial matrices related by an entire function 査読

    Koichi Suyama, Nobuko Kosugi

    LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA   63 ( 6 )   1138 - 1153   2015年6月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1080/03081087.2014.922968

    Web of Science

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  • Digital redesign of infinite-dimensional controllers based on numerical integration of new representation 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    SYSTEMS & CONTROL LETTERS   62 ( 7 )   531 - 538   2013年7月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1016/j.sysconle.2013.03.007

    Web of Science

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  • Continuous-time Markov analysis for risk evaluation 査読

    Koichi Suyama, Nobuko Kosugi, Kyoko Kaneoka

    International Journal of Contemporary Mathematical Sciences   8   381 - 399   2013年4月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Hikari Ltd  

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  • Integrator reset strategy based on L2 gain analysis 査読

    Koichi Suyama, Nobuko Kosugi

    International Journal of Contemporary Mathematical Sciences   7 ( 39 )   1947 - 1962   2012年8月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Hikari Ltd  

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  • Safety assessment of control laws using Markov analysis 査読

    Koichi Suyama, Nobuko Kosugi

    Applied Mathematical Sciences   6 ( 95 )   4737 - 4762   2012年7月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Hikari Ltd  

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  • Digital redesign of infinite-dimensional controllers based on numerical integration 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    Applied Mathematical Sciences   6 ( 77 )   3801 - 3819   2012年6月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Hikari Ltd  

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  • A new method for solving Bezout equations over 2-D polynomial matrices from delay systems 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    Systems & Control Letters   61 ( 6 )   723 - 729   2012年5月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Elsevie  

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  • An efficient calculation algorithm in continuous-time Markov analysis using large-scale numerical calculation 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    International Mathematical Forum   7 ( 10 )   455 - 467   2012年2月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Hikari Ltd  

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  • Finite spectrum assignment of multi-input systems with non-commensurate delays 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL   85 ( 9 )   1197 - 1208   2012年

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1080/00207179.2012.679974

    Web of Science

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  • The d-OR gate problem in dynamic fault trees and its solution in Markov analysis 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    International Mathematical Forum   6 ( 56 )   2771 - 2793   2011年11月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Hikari Ltd  

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  • New coprimeness over multivariable polynomial matrices and its application to control of delay systems 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    Systems & Control Letters   60 ( 6 )   414 - 419   2011年4月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Elsevier  

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  • Non-coherence in safety of switching control systems and its Markov analysis 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL   84 ( 11 )   1796 - 1806   2011年

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1080/00207179.2011.626456

    Web of Science

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  • Finite spectrum assignment of systems with general delays 査読

    Nobuko Kosugi, Koichi Suyama

    INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL   84 ( 12 )   1983 - 1995   2011年

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1080/00207179.2011.631150

    Web of Science

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  • 数理モデルによる物流施設の立地の説明可能性に関する研究

    松下修, 小杉のぶ子, 苦瀬博仁, 延東晃

    東京海洋大学研究報告   6   33 - 45   2010年3月

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    記述言語：日本語   出版者・発行元：東京海洋大学  

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  • Remarks on Tauberian theorem of exponential type and Fenchel-Legendre transform 査読

    Y Kasahara, N Kosugi

    OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS   39 ( 3 )   613 - 619   2002年9月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    Web of Science

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  • A remark on the covariance matrix of fractional Brownian motion 査読

    Yuji Kasahara, Norio Kono, Nobuko Kosugi

    Natural Science Report of Ochanomizu University   52 ( 1 )   13 - 19   2001年10月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：お茶の水女子大学  

    Let X^H(t) be a fractional Brownian motion with index H (0<H&le;1/2), and let D_n(t_0, t_1, ... t_n) (0&le;t_0<t_1<...<t_n) denote the correlation matrix of {X^H(t_<k+1>)-X^H(t_k): k=1, ..., n-1}. In this paper the asymptotic behaviour of (1/n) log det D_n as n tends to ∞ is studied.

    CiNii Books

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    その他リンク： http://hdl.handle.net/10083/2349

  • Large deviation around the origin for sums of nonnegative i.i.d. random variables 査読

    Yuji Kasahara, Nobuko Kosugi

    Natural Science Report of Ochanomizu University   51 ( 1 )   27 - 31   2000年11月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：お茶の水女子大学  

    Let X_1, X_2,... be nonnegative independent random variables with a common distribution attracted to the stable law G_α, and put S_n=X_1+X_2+…+X_n. That is for some monotone increasing function σ(n), P[S_n/σ(n)≤x]→G_α(x), for every x>0 as n→∞. The aim of the present paper is to study the asymptotic behaviour of P[S_n/σ(n)≤x_n], where x_n is a positive sequence such that x_n→0 as n→∞.

    CiNii Books

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    その他リンク： http://hdl.handle.net/10083/867

  • Tauberian theorem of exponential type on limits of oscillation 査読

    N Kosugi

    JOURNAL OF MATHEMATICS OF KYOTO UNIVERSITY   39 ( 4 )   783 - 792   1999年12月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    Web of Science

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  • Tauberian theorem of exponential type and its application to multiple convolution 査読

    N Kosugi

    JOURNAL OF MATHEMATICS OF KYOTO UNIVERSITY   39 ( 2 )   331 - 346   1999年7月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    Web of Science

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  • Functional limit theorem for occupation times of Gaussian processes ― non-critical case 査読

    Nobuko Kosugi

    Osaka Journal of Mathematics   36 ( 1 )   149 - 155   1999年3月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    Web of Science

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  • A limit theorem for occupation times of fractional Brownian motion 査読

    Y Kasahara, N Kosugi

    STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS   67 ( 2 )   161 - 175   1997年5月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    Web of Science

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書籍等出版物

  • 経済学部生のための数学 ー高校数学から偏微分までー

    小杉, のぶ子（ 担当： 単著）

    コロナ社  2023年10月  （ ISBN:9784339061284 ）

    　詳細を見る

    総ページ数：ix, 211p   記述言語：日本語  

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  • はじめての確率論

    小杉のぶ子, 久保幹雄（ 担当： 共著）

    近代科学社  2011年6月 

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    記述言語：日本語   著書種別：学術書

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • Fractional Brownian motionの研究

    研究課題/領域番号：10640107  1998年 - 2000年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)  お茶の水女子大学

    笠原 勇二, 小杉 のぶ子, 前島 信, 金子 晃

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    配分額：2900000円 （ 直接経費：2900000円 ）

    1.自己相似性をもつ正規過程であるfractional Brownian motionについて、局所時間の末尾確率の変動オーダーと自己相似性のパラメータであるハースト指数の関係について詳しく調べた。これに関連して、次元を大きくしたときの共分散行列の行列式の減少のオーダーについて調べた。この量は指数的に減少するが、その指数部分とハースト指数の関係が明らかになった。また、これらの結果の多くを、より一般の正規過程に対して拡張した。
    2.上記の問題の研究のためには指数型タウバー型定理が有用であり、この問題に関して、一般的な定理を得た。またその応用の一つとして、正値確率変数の独立同分布和X(1)+X(2)+...+X(n)の分布関数について、nを大きくしたときの減少のオーダーを調べた。指数部分のオーダーとX(k)の確率分布との関係を明らかにした。
    3.fractional Brownian motionは自己相似確率過程の特別な場合であるが、自己相似確率過程の一般的な性質について若干の結果が得られた。
    4.ブラウン運動の正側滞在時間の分布は逆正弦法則であることがよく知られており、fractional Brownian motionに関して同様な性質を調べるのが本研究の目標の一つであったが、これについてはまだ意味ある結果を得るに至っていない。しかしながら、代わりに拡散過程に関する逆正弦法則について詳しい性質が分かった。すなわち、拡散過程の正側滞在時間の分布について、原点付近での漸近性質と標準測度の関係が明らかになった。

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現在の担当授業科目

  • 2025年度   基礎数学Ａ１   学部

  • 2025年度   基礎数学Ａ２   学部

  • 2025年度   微分積分Ⅰ   学部

  • 2025年度   微分積分Ⅱ   学部

  • 2025年度   総合教育科目演習Ⅰ（自然）   学部

  • 2025年度   総合教育科目演習Ⅱ（自然）   学部

  • 2025年度   線形代数Ⅰ   学部

  • 2025年度   線形代数Ⅱ   学部

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